Bon, rien de révolutionnaire, je me pose ça ici en cas d'une future MAJ de Shaarli qui écraserait la modif. Je suis feignant, j'aime bien les copier/coller. :)

Donc dans le fichier inc/shaarli.css, j'ai ajouté une ligne en dessous de la 234 pour y mettre :
.linktitle a[href^="http://"]:after, .linktitle a[href^="https://"]:after {content: url('../images/ico_ext_link.gif');margin: 0px 0px 0px 2px;}
Et évidemment, j'ai ajouté l'icône dans le dossier images.

EDIT : Le lien direct vers l'icône pour ceux que ça intéresserait : http://links.nekoblog.org/images/ico_ext_link.gif